EBCT (эмпирический Байес)

• 1. Параметр риска в EBCT
  Представьте портфель из \(N\) водителей. Каждый имеет свой «истинный уровень риска»
• 2. Базовые величины EBCT-1
  В EBCT-1 данные — прямоугольная таблица \(N\) рисков × \(n\) лет.
• 3. Фактор доверия в EBCT-1
  \(Z = n / (n + k)\), где \(k = E[s^2(\theta)] / \mathrm{Var}[m(\theta)]\).
• 4. Оценки структурных параметров EBCT-1
  Общий разброс данных складывается из двух частей:
• 5. Премия доверия по EBCT-1
  \(P_i = Z\bar X_i + (1-Z)\bar{\bar X}\).