Справочник
› Теория риска
Панджер и аппроксимации
1.
Класс (a, b, 0)
Для
\(\mathrm{Poisson}(\lambda)\)
:
\(p_k = e^{-\lambda} \lambda^k/k!\)
. Значит
\(p_k/p_{k-1} = \lambda/k = 0 + \lambda/k\)
.
2.
Рекурсия Пейнджера (класс (a, b, 0))
Представьте, что вы строите лестницу: первая ступенька —
\(P(S=0) = e^{-\lambda}\)
,
3.
Нормальная аппроксимация S
Представьте тысячу исков по 100 руб. каждый в среднем. Суммарный иск
← предыдущий урок
Compound-распределения
следующий урок →
Процесс разорения и Лундберг