Зависимость: условное матожидание, ковариация, корреляция

• 1. Условное математическое ожидание \(E[Y \mid X = x]\) (в русских источниках — \(M[Y \mid X = x]\))
  Условное матожидание E[Y|X=x] — «горизонтальный срез» совместной таблицы.
• 2. Закон полного математического ожидания (Law of Total Expectation)
  Закон полного матожидания — «двухуровневое среднее».
• 3. Закон полной дисперсии (Law of Total Variance)
  Два источника случайности: внутри «строки» N (случайность \(X_i\)) и
• 4. Ковариация \(\mathrm{Cov}(X, Y)\) (англ. \(\mathrm{cov}[X, Y]\))
  \(\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-E[X])(Y-E[Y])]\): произведение отклонений.
• 5. Коэффициент корреляции \(\rho(X, Y)\) (англ. \(\mathrm{corr}(X, Y)\))
  \(\rho = \mathrm{Cov}/(\sigma_X \cdot \sigma_Y)\): «ковариация в единицах стандартных отклонений».