Модели риска и суммарный иск

• 1. Суммарный иск портфеля
  У \(S\) два источника неопределённости сразу:
• 2. Модель индивидуального риска
  Ключевое слово — «фиксировано»: число полисов \(n\) задано заранее, не случайно.
• 3. Моменты модели индивидуального риска
  Каждый полис \(i\) — это независимая «монетка»: с вероятностью \(q_i\) «выпадает»
• 4. Модель коллективного риска
  Вместо «смотрим на каждый полис» — «смотрим на каждый иск».
• 5. Пуассоновский процесс исков
  Пуассоновский процесс — это «идеальный» случайный поток событий:
• 6. Сложный пуассоновский процесс
  \(N(t)\) — ступенчатый граф, растущий на \(+1\) при каждом иске.